Wskaźniki techniczne

Wskaźnik techniczny przyspieszania/zwalniania (AC) mierzy przyspieszenie i opóźnienie aktualnej siły napędowej. Wskaźnik ten zmieni kierunek przed jakąkolwiek zmianą siły napędowej, która z kolei zmieni kierunek przed ceną. Jeśli zdasz sobie sprawę, że przyspieszenie/hamowanie jest sygnałem wcześniejszego ostrzeżenia, daje to oczywiste korzyści.

Linia zera to w zasadzie miejsce, w którym siła napędowa jest w równowadze z przyspieszeniem. Jeśli przyspieszenie/hamowanie jest wyższe od zera, zwykle łatwiej jest kontynuować ruch w górę (i odwrotnie w przypadku, gdy jest poniżej zera). Inaczej niż w przypadku Awesome Oscillator, nie jest to traktowane jako sygnał przekroczenia linii zerowej. Jedyne, co należy zrobić, aby kontrolować rynek i podejmować decyzje, to obserwować zmiany koloru. Aby oszczędzić sobie poważnych przemyśleń, należy pamiętać: nie można kupować za pomocą Acceleration/Deceleration, gdy bieżąca kolumna ma kolor czerwony, i nie można sprzedawać, gdy aktualna kolumna jest koloru zielonego.

Jeśli wchodzisz na rynek w kierunku siły napędowej (wskaźnik jest wyższy od zera przy zakupie lub niższy od zera przy sprzedaży), to potrzebujesz tylko dwóch zielonych kolumn do kupna (dwie czerwone kolumny do sprzedania) . Jeśli siła napędowa jest skierowana przeciwko pozycji, która ma zostać otwarta (wskaźnik poniżej XNUMX dla kupna lub powyżej XNUMX dla sprzedaży), potrzebne jest potwierdzenie, dlatego wymagana jest dodatkowa kolumna. W tym przypadku wskaźnik ma pokazywać trzy czerwone kolumny nad linią zera dla pozycji krótkiej i trzy zielone kolumny poniżej linii zera dla pozycji długiej.

Obliczenie

Wykres słupkowy AC to różnica pomiędzy wartością 5/34 wykresu słupkowego siły napędowej a 5-okresową prostą średnią kroczącą, zaczerpniętą z tego wykresu słupkowego.

Zasadniczo wskaźnik techniczny aligatora jest kombinacją linii równowagi (średnich kroczących), które wykorzystują geometrię fraktalną i dynamikę nieliniową.

Usta, zęby i szczęka aligatora pokazują interakcję różnych okresów. Ponieważ wyraźne trendy można zaobserwować tylko w 15-30% przypadków, ważne jest podążanie za nimi i powstrzymanie się od pracy na rynkach, które zmieniają się tylko w określonych przedziałach cenowych.

Kiedy szczęka, zęby i usta są zamknięte lub splecione, oznacza to, że aligator idzie spać lub już śpi. Gdy śpi, robi się coraz bardziej głodny i głodny — im dłużej będzie spał, tym bardziej się obudzi. Pierwszą rzeczą, jaką robi po przebudzeniu, jest otwieranie ust i ziewanie. Wtedy do jego nozdrzy dochodzi zapach jedzenia: ciała byka lub ciała niedźwiedzia, i aligator zaczyna na nie polować. Po zjedzeniu wystarczającej ilości jedzenia, aligator zaczyna tracić zainteresowanie jedzeniem/ceną (linie równowagi łączą się ze sobą) — to jest czas na ustalenie zysku.

Average True Range Technical Indicator (ATR) to wskaźnik pokazujący zmienność rynku. Został wprowadzony przez Wellesa Wildera w swojej książce „Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnych”. Od tego czasu wskaźnik ten był używany jako składnik wielu innych wskaźników i systemów transakcyjnych.

Średni rzeczywisty zakres często może osiągnąć wysoką wartość na dole rynku po wyraźnym spadku cen spowodowanym paniką wyprzedaży. Niskie wartości wskaźnika są typowe dla okresów ruchu bocznego o długim czasie trwania, które mają miejsce na szczycie rynku i podczas konsolidacji. Średni rzeczywisty zakres można interpretować zgodnie z tymi samymi zasadami, co inne wskaźniki zmienności. Zasadę prognozowania w oparciu o ten wskaźnik można sformułować w następujący sposób: im wyższa wartość wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo zmiany trendu; im niższa wartość wskaźnika, tym słabszy ruch trendu.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) to 34-okresowa prosta średnia krocząca, wykreślona przez środkowe punkty słupków (H + L)/2, która jest odejmowana od 5-okresowej prostej średniej ruchomej, zbudowanej w centralnych punktach słupki (H+L)/2. Pokazuje nam dość wyraźnie, co dzieje się w chwili obecnej z siłą napędową rynku.

Wskaźnik techniczny wstęg Bollingera (BB) jest podobny do kopert. Jedyną różnicą jest to, że pasma Obwiedni są wykreślane w stałej odległości (%) od średniej ruchomej, podczas gdy Pasma Bollingera są wykreślane w pewnej liczbie odchyleń standardowych od niej. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności, dlatego wstęgi Bollingera dostosowują się do warunków rynkowych. Kiedy rynki stają się bardziej niestabilne, wstęgi rozszerzają się i kurczą w mniej niestabilnych okresach.

Wstęgi Bollingera są zwykle wykreślane na wykresie cenowym, ale można je również dodać do wykresu wskaźników (wskaźniki niestandardowe). Podobnie jak w przypadku Envelopes, interpretacja wstęg Bollingera opiera się na fakcie, że ceny mają tendencję do pozostawania pomiędzy górną i dolną linią wstęg. Charakterystyczną cechą wskaźnika Bollinger Band jest jego zmienna szerokość ze względu na zmienność cen. W okresach znacznych zmian cen (tj. wysokiej zmienności) wstęgi rozszerzają się, pozostawiając duże pole manewru cenom. W okresach zastoju lub okresów niskiej zmienności wstęga kurczy się utrzymując ceny w swoich granicach.

Następujące cechy są charakterystyczne dla Wstęgi Bollingera:

Wszystkie rynki charakteryzują się tym, że w większości ceny nie zmieniają się zbytnio, a tylko krótkie okresy czasu (15–30 proc.) odpowiadają za zmiany trendów. Większość lukratywnych okresów to zazwyczaj sytuacja, w której ceny rynkowe zmieniają się zgodnie z określonym trendem.

Fractal to jeden z pięciu wskaźników systemu transakcyjnego Billa Williamsa, który pozwala wykryć dno lub szczyt.

Gator Oscillator jest oparty na aligatorze i pokazuje stopień zbieżności/rozbieżności linii równowagi (wygładzonych średnich kroczących). Górny wykres słupkowy to bezwzględna różnica między wartościami niebieskiej i czerwonej linii. Dolny wykres słupkowy to bezwzględna różnica między wartościami czerwonej i zielonej linii, ale ze znakiem minus, ponieważ wykres słupkowy jest rysowany z góry na dół.

Wskaźnik techniczny Ichimoku Kinko Hyo jest wstępnie zdefiniowany w celu scharakteryzowania trendów rynkowych, poziomów wsparcia i oporu oraz generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Ten wskaźnik działa najlepiej na wykresach tygodniowych i dziennych.

Przy definiowaniu wymiarów parametrów stosuje się czterokrotne interwały o różnej długości. Wartości poszczególnych linii składających się na ten wskaźnik oparte są na tych przedziałach:

Jeśli cena znajduje się powyżej chmury, jej górna linia tworzy pierwszy poziom wsparcia, a druga linia tworzy drugi poziom wsparcia;

Jeśli cena jest poniżej chmury, dolna linia tworzy pierwszy poziom oporu, a górna tworzy drugi poziom;

Jeśli linia Chikou Span przecina wykres cenowy w kierunku od dołu do góry, jest to sygnał do kupna. Jeśli linia Chikou Span przecina wykres cenowy w kierunku od góry do dołu, jest to sygnał do sprzedaży.

Kijun-sen jest używany jako wskaźnik ruchu na rynku. Jeśli cena jest wyższa niż ten wskaźnik, ceny prawdopodobnie będą nadal rosły. Gdy cena przekroczy tę linię, możliwa jest dalsza zmiana trendu. Innym rodzajem używania Kijun-sen jest dawanie sygnałów. Sygnał do zakupu jest generowany, gdy linia Tenkan-sen przecina Kijun-sen w kierunku oddolnym. Kierunek odgórny to sygnał do sprzedaży. Tenkan-sen jest używany jako wskaźnik trendu rynkowego. Jeśli ta linia rośnie lub maleje, trend istnieje. Kiedy idzie poziomo, oznacza to, że rynek wszedł w kanał.

Wskaźnik techniczny Momentum mierzy wielkość zmiany ceny papieru wartościowego w określonym przedziale czasu.

Istnieją zasadniczo dwa sposoby wykorzystania wskaźnika Momentum:

Możesz użyć wskaźnika Momentum jako oscylatora podążającego za trendem, podobnego do średniej ruchomej zbieżności/rozbieżności (MACD). Kupuj, gdy wskaźnik osiąga dno i podnosi się, a sprzedawaj, gdy wskaźnik osiąga szczyt i spada. Możesz chcieć wykreślić krótkoterminową średnią ruchomą wskaźnika, aby określić, kiedy jest on najniższy lub szczyt.

Jeżeli wskaźnik Momentum osiąga skrajnie wysokie lub niskie wartości (w stosunku do swoich historycznych wartości), należy założyć kontynuację obecnego trendu. Na przykład, jeśli wskaźnik Momentum osiąga bardzo wysokie wartości, a następnie spada, należy założyć, że ceny prawdopodobnie będą jeszcze wyższe. W obu przypadkach handluj dopiero po potwierdzeniu przez ceny sygnału generowanego przez wskaźnik (na przykład, jeśli ceny osiągają szczyt i spadają, przed sprzedażą poczekaj, aż ceny zaczną spadać).

Możesz również użyć wskaźnika Momentum jako wskaźnika wiodącego. Metoda ta zakłada, że ​​szczyty rynkowe są zazwyczaj identyfikowane przez szybki wzrost ceny (kiedy wszyscy oczekują, że ceny wzrosną) i że dna rynkowe zwykle kończą się szybkimi spadkami cen (kiedy wszyscy chcą się wycofać). Często tak jest, ale jest to również szerokie uogólnienie.

Gdy rynek osiąga szczyt, wskaźnik Momentum gwałtownie wzrośnie, a następnie spadnie — odbiegając od ciągłego ruchu ceny w górę lub w bok. Podobnie, na dole rynku, Momentum gwałtownie spadnie, a następnie zacznie rosnąć znacznie przed cenami. Obie te sytuacje powodują rozbieżności między wskaźnikiem a cenami.

Wskaźnik techniczny średniej ruchomej pokazuje średnią wartość ceny instrumentu dla określonego okresu czasu. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, uśrednia się cenę instrumentu dla tego okresu. Wraz ze zmianą ceny jej średnia ruchoma wzrasta lub maleje.

Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze, wygładzone i liniowo ważone. Średnie kroczące mogą być obliczane dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższej i najniższej ceny, wolumenu obrotu lub dowolnych innych wskaźników. Często dzieje się tak, gdy używa się podwójnych średnich kroczących.

Jedyną rzeczą, w której średnie kroczące różnych typów znacznie się od siebie różnią, jest to, że współczynniki wagowe, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej ruchomej, wszystkie ceny w danym okresie mają taką samą wartość. Wykładnicze i liniowe ważone średnie kroczące przywiązują większą wagę do najnowszych cen.

Najczęstszym sposobem interpretacji średniej ruchomej ceny jest porównanie jej dynamiki z akcją ceny. Gdy cena instrumentu wzrośnie powyżej swojej średniej ruchomej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej swojej średniej ruchomej, mamy sygnał sprzedaży.

Ten system transakcyjny, który opiera się na średniej ruchomej, nie ma na celu zapewnienia wejścia na rynek w najniższym punkcie i wyjścia w samym szczycie. Pozwala działać zgodnie z następującym trendem: kupować wkrótce po osiągnięciu przez ceny dna, a sprzedawać wkrótce po osiągnięciu przez ceny szczytu.

Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym miejscu interpretacja średnich kroczących wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących cen: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej swojej średniej kroczącej, oznacza to, że wzrostowy ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeżeli wskaźnik spadnie poniżej swojej średniej kroczącej, to oznacza, że ​​prawdopodobnie będzie nadal spadać.

Oto rodzaje średnich kroczących na wykresie:

Średnia ruchoma zbieżność/rozbieżność to kolejny dynamiczny wskaźnik podążający za trendem. Wskazuje korelację między dwiema średnimi kroczącymi cen.

Wskaźnik techniczny konwergencji/rozbieżności średniej ruchomej jest różnicą między 26-okresową i 12-okresową wykładniczą średnią kroczącą (EMA). Aby wyraźnie pokazać możliwości kupna/sprzedaży, na wykresie MACD wykreślana jest tak zwana linia sygnału (średnia krocząca 9-okresowych wskaźników).

MACD okazuje się najbardziej skuteczny na szeroko wahających się rynkach handlowych. Istnieją trzy popularne sposoby wykorzystania zbieżności/rozbieżności średniej ruchomej: zwrotnice, warunki wykupienia/wyprzedania i rozbieżności.

Parabolic SAR Technical Indicator został opracowany do analizy trendów na rynkach. Wskaźnik konstruowany jest na wykresie cenowym. Wskaźnik ten jest podobny do wskaźnika technicznego średniej ruchomej z tą różnicą, że Parabolic SAR porusza się z większym przyspieszeniem i może zmienić swoją pozycję pod względem ceny. Wskaźnik znajduje się poniżej cen na rynku byka (Trend w górę), gdy jest spadkowy (Trend w dół), jest powyżej cen.

Jeśli cena przetnie linie Parabolic SAR, wskaźnik się obraca, a jego dalsze wartości znajdują się po drugiej stronie ceny. Kiedy taka zmiana wskaźnika ma miejsce, maksymalna lub minimalna cena za poprzedni okres służyłaby jako punkt wyjścia. Kiedy wskaźnik wykonuje zwrot, daje sygnał o zakończeniu trendu (etap korekty lub mieszkanie) lub o jego obrocie.

Parabolic SAR jest doskonałym wskaźnikiem zapewniającym punkty wyjścia. Długie pozycje powinny być zamykane, gdy cena spada poniżej linii SAR, krótkie pozycje powinny być zamykane, gdy cena wzrośnie powyżej linii SAR. Często jest tak, że wskaźnik służy jako trailing stop line.

Jeśli długa pozycja jest otwarta (tj. cena jest powyżej linii SAR), linia Parabolic SAR wzrośnie, niezależnie od kierunku, w jakim zmierzają ceny. Długość ruchu linii SAR zależy od skali ruchu ceny.

Wskaźnik techniczny wskaźnika siły względnej (RSI) to oscylator podążający za ceną, który waha się od 0 do 100. Kiedy Wilder wprowadził wskaźnik siły względnej, zalecił użycie 14-dniowego wskaźnika RSI. Od tego czasu popularność zyskały również 9-dniowe i 25-dniowe wskaźniki Relative Strength Index.

Popularną metodą analizy RSI jest poszukiwanie rozbieżności, w której bezpieczeństwo osiąga nowy szczyt, ale RSI nie przekracza poprzedniego szczytu. Ta rozbieżność jest oznaką zbliżającego się odwrócenia. Kiedy Wskaźnik Siły Względnej spada i spada poniżej ostatniego dołka, mówi się, że zakończył się „swing niepowodzenia”. Huśtawka awarii jest uważana za potwierdzenie zbliżającego się odwrócenia.

Sposoby wykorzystania wskaźnika siły względnej do analizy wykresów:

Głównym punktem wskaźnika technicznego Relative Vigor Index (RVI) jest to, że na hossy cena zamknięcia jest z reguły wyższa niż cena otwarcia. Na rynku bessy jest odwrotnie. Tak więc idea Relative Vigor Index polega na tym, że wigor lub energia ruchu jest ustalana przez to, gdzie ceny kończą się na zamknięciu. Aby znormalizować indeks do dziennego zakresu handlu, podziel zmianę ceny przez maksymalny zakres cen w danym dniu. Aby wykonać bardziej płynne obliczenia, użyj prostej średniej ruchomej. 10 to najlepszy okres. Aby uniknąć prawdopodobnej niejednoznaczności, należy skonstruować linię sygnału, która jest 4-okresową symetrycznie ważoną średnią kroczącą wartości względnego wskaźnika wigoru. Zbieg linii służy jako sygnał do kupna lub sprzedaży.

Wskaźnik techniczny Stochastic Oscillator porównuje, gdzie cena papieru wartościowego zamknęła się w stosunku do jego zakresu cenowego w danym okresie czasu. Oscylator stochastyczny jest wyświetlany jako dwie linie. Główna linia nazywa się %K. Druga linia, nazwana %D, to średnia ruchoma wynosząca %K. Linia %K jest zwykle wyświetlana jako linia ciągła, a linia %D jest zwykle wyświetlana jako linia kropkowana.

Istnieje kilka sposobów interpretacji Oscylatora Stochastycznego. Trzy popularne metody obejmują:
Kupuj, gdy oscylator (%K lub %D) spadnie poniżej określonego poziomu (na przykład 20), a następnie wzrośnie powyżej tego poziomu. Sprzedaj, gdy Oscylator wzrośnie powyżej określonego poziomu (na przykład 80), a następnie spadnie poniżej tego poziomu;

Kupuj, gdy linia %K wzrośnie powyżej linii %D i sprzedaj, gdy linia %K spadnie poniżej linii %D;
Szukaj rozbieżności. Na przykład: tam, gdzie ceny osiągają serię nowych maksimów, a oscylator stochastyczny nie przekracza swoich poprzednich maksimów.

Wskaźnik techniczny zakresu procentowego Williamsa (%R) to dynamiczny wskaźnik techniczny, który określa, czy rynek jest wykupiony/wyprzedany. %R Williamsa jest bardzo podobny do Oscylatora Stochastycznego. Jedyna różnica polega na tym, że %R ma skalę odwróconą, a oscylator stochastyczny ma wewnętrzne wygładzanie.

Aby pokazać wskaźnik w ten odwrócony sposób, należy umieścić symbol minusa przed wartościami zakresu procentowego Williamsa (na przykład -30%). Podczas przeprowadzania analizy należy zignorować symbol minusa.

Wartości wskaźników w zakresie od 80 do 100% wskazują, że rynek jest wyprzedany. Wartości wskaźnika w zakresie od 0 do 20% wskazują, że rynek jest wykupiony.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników wykupienia/wyprzedania, najlepiej jest poczekać, aż cena papieru zmieni kierunek przed złożeniem transakcji. Na przykład, jeśli wskaźnik wykupienia/wyprzedania wykazuje stan wykupienia, rozsądnie jest poczekać, aż cena papieru wartościowego spadnie przed sprzedażą papieru wartościowego.

Ciekawym zjawiskiem wskaźnika Williams Percent Range jest jego niesamowita zdolność do przewidywania odwrócenia ceny bazowego papieru wartościowego. Wskaźnik prawie zawsze tworzy szczyt i spada na kilka dni przed szczytem i spadkiem ceny papieru wartościowego. Podobnie Williams Percent Range zwykle tworzy dołek i pojawia się na kilka dni przed wzrostem ceny papieru wartościowego.